Сравнение WMTI с SPIN
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 2.60%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.60% | 0.71% |
Correlation
The correlation between WMTI and SPIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение WMTI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и SPIN
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -16.85% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -1.49% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -2.23% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 11.32% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 14.26% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 14.26% | +13.46% |
Сравнение комиссий WMTI и SPIN
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и SPIN
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности SPIN в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.18% | 8.20% | 2.36% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and SPIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 5.18% for SPIN.
They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор