Сравнение WMTI с QQHG
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 8.64%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.64% | -1.86% |
Correlation
The correlation between WMTI and QQHG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. QQHG — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQHG
Сравнение WMTI c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и QQHG
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -6.18% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -2.75% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.06% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и QQHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 10.45% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 10.22% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 10.22% | +17.57% |
Сравнение комиссий WMTI и QQHG
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и QQHG
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности QQHG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and QQHG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 0.26% for QQHG.
WMTI is categorized as Derivative Income, while QQHG is Equity Hedged. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.45% for QQHG.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор