Сравнение WMT с XEG.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 10.74% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам WMT и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 13.73% | -32.71% | -4.72% |
Correlation
The correlation between WMT and XEG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between WMT and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
WMT
XEG.TO
Сравнение WMT c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.17 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 12.56 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и XEG.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -91.23% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -10.20% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -29.14% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -33.93% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -81.25% | +55.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -9.41% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -43.49% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.19% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XEG.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 8.99% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.69% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 23.91% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 29.53% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 34.27% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XEG.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XEG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор