Сравнение WMT с TTWO
WMT (Walmart Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 19.77% против 18.63% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам WMT и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between WMT and TTWO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.18 |
The correlation between WMT and TTWO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
TTWO:
$39.24B
WMT:
$2.88
TTWO:
-$1.62
WMT:
1.34
TTWO:
5.84
WMT:
10.26
TTWO:
11.18
WMT:
$725.31B
TTWO:
$6.66B
WMT:
$181.16B
TTWO:
$3.81B
WMT:
$44.32B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. TTWO — Ранг доходности на риск
WMT
TTWO
Сравнение WMT c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.35 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.76 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и TTWO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -80.85% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -27.68% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -27.68% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -51.50% | +25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -56.14% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -19.27% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -27.79% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 12.81% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TTWO
Walmart Inc. (WMT) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеют волатильность 9.86% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.33% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 23.93% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 29.37% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.30% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 34.03% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TTWO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и TTWO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and TTWO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs TTWO's -80.85%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор