PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с RY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 17.12%/yr for RY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.12% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

RY.TO

1 день
0.18%
1 месяц
8.50%
С начала года
18.47%
6 месяцев
22.15%
1 год
61.13%
3 года*
33.54%
5 лет*
18.10%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.47%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between WMT and RY.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between WMT and RY.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

RY.TO:

CA$389.54B

EPS

WMT:

$2.88

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

RY.TO:

17.69

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

RY.TO:

2.60

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

RY.TO:

3.25

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

RY.TO:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

WMT vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
4.16

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
6.03

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.74

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

6.18

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

22.81

-16.99

WMT vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и RY.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-63.01%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.82%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-19.58%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-28.47%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-39.33%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

0.00%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.84%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.65%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и RY.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.32%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.83%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

14.58%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.55%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.66%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и RY.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
33.95B
(WMT) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMT и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
48.7%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and RY.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор