Сравнение WMT с RY
WMT (Walmart Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.18% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам WMT и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between WMT and RY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between WMT and RY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
RY:
$205.02B
WMT:
$2.88
RY:
CA$18.17
WMT:
42.04
RY:
15.35
WMT:
2.75
RY:
2.22
WMT:
1.34
RY:
2.45
WMT:
10.26
RY:
2.21
WMT:
$725.31B
RY:
CA$138.99B
WMT:
$181.16B
RY:
CA$65.64B
WMT:
$44.32B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. RY — Ранг доходности на риск
WMT
RY
Сравнение WMT c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.70 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.97 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 22.22 | -16.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и RY
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -62.90% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -10.04% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -19.88% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -28.36% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -39.95% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | 0.00% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -9.32% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.69% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и RY
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.01% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 11.34% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 15.10% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.00% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.76% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и RY
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и RY
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and RY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор