PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с RAAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 13.17%/yr for RAAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.64%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%9.87%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between WMT and RAAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between WMT and RAAX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

WMT vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.37

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.10

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.68

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

16.90

-11.08

WMT vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и RAAX

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-33.91%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-7.17%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-11.59%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.55%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-3.77%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.77%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.98%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и RAAX

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.67%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

12.21%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

14.18%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

15.70%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

15.79%

+5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и RAAX

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and RAAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор