PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, WMT returned 28.71% vs -40.63% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и IBIT

2026 (YTD)20252024
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%70.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between WMT and IBIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.06

The correlation between WMT and IBIT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

WMT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.92

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.30

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.78

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.37

+7.19

WMT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и IBIT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-52.11%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-52.11%

+36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-49.45%

+39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-16.53%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

29.64%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и IBIT

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

12.07%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

34.45%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

44.10%

-20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

50.26%

-28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

50.26%

-28.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и IBIT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and IBIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs IBIT's -52.11%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор