PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 4.30%/yr for DIV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 19.77% против 4.30% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between WMT and DIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.32

The correlation between WMT and DIV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

WMT vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.53

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.20

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.02

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.43

-2.61

WMT vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и DIV

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-52.74%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-5.23%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-12.33%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.14%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-52.74%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-0.73%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-7.01%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.88%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и DIV

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

3.07%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

7.08%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

10.32%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

13.69%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.98%

+3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и DIV

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and DIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs DIV's -52.74%.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор