Сравнение WMT с BILI
WMT (Walmart Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 10.16% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between WMT and BILI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between WMT and BILI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
BILI:
$8.21B
WMT:
$2.88
BILI:
CN¥3.12
WMT:
42.04
BILI:
38.79
WMT:
1.34
BILI:
1.78
WMT:
10.26
BILI:
3.57
WMT:
$725.31B
BILI:
CN¥30.77B
WMT:
$181.16B
BILI:
CN¥11.33B
WMT:
$44.32B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BILI — Ранг доходности на риск
WMT
BILI
Сравнение WMT c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.27 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.60 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BILI
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -94.30% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -52.06% | +36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -53.12% | +31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -92.97% | +67.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -88.58% | +78.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -57.96% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 23.32% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BILI
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 18.55% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 36.58% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 49.74% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 79.14% | -57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 73.93% | -52.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BILI
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BILI
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BILI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BILI's -94.30%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор