PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с AUPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с AUPH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AUPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 19.26%/yr for AUPH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и AUPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у AUPH с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMT имеют среднегодовую доходность 19.62%, а акции AUPH немного отстают с 19.26%.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

AUPH

1 день
-1.14%
1 месяц
2.82%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
91.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.31%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и AUPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-1.82%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%

Correlation

The correlation between WMT and AUPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.06

The correlation between WMT and AUPH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

AUPH:

$2.16B

EPS

WMT:

$2.88

AUPH:

$2.15

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

AUPH:

7.29

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

AUPH:

0.00

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

AUPH:

7.29

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

AUPH:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

AUPH:

$298.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

AUPH:

$267.70M

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

AUPH:

$153.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с VSECAUPH с NXTAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD

Доходность на риск

WMT vs. AUPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c AUPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTAUPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.02

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.61

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.77

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

12.56

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. AUPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AUPH равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и AUPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTAUPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.02

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.26

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.17

+0.47

Просадки

Сравнение просадок WMT и AUPH

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и AUPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTAUPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-87.58%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-15.91%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-60.80%

+38.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-87.58%

+61.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-87.58%

+61.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-52.66%

+41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-49.22%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

7.29%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и AUPH

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTAUPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

9.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

23.98%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

45.59%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

67.49%

-45.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

74.01%

-52.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и AUPH

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AUPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и AUPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
77.71M
(WMT) Общая выручка
(AUPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и AUPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
91.6%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and AUPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to AUPH (9.64%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs AUPH's -87.58%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и AUPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор