PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMRIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMRIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%3.62%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий WMRIX и PDSYX

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

WMRIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.59

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.98

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

17.91

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между WMRIX и PDSYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и PDSYX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и PDSYX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMRIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-30.01%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-5.32%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-10.95%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.04%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.46%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.61%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и PDSYX

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMRIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.19%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

2.28%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

6.83%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

6.38%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

8.82%

+3.66%