PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-6.95%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%19.39%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

WMLIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.77%
1 год
14.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.97%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WTAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с RCKSXWMLIX с SGOIXWMLIX с FGJEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий WMLIX и YFSIX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.42

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между WMLIX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и YFSIX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		13.13%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и YFSIX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-35.10%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.20%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-25.14%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-11.03%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.93%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.38%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и YFSIX

Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 4.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.23%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

19.89%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.29%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.11%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.20%

+2.13%