PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-4.23%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WMLIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 16.91% соответственно.

WMLIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.99%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.90%
10 лет*
14.30%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WTAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с SGOIXWMLIX с RCKSXWMLIX с WIBMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий WMLIX и VPMAX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.30

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.76

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

16.16

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между WMLIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и VPMAX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		12.76%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и VPMAX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-48.32%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-13.75%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-25.21%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-32.65%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.80%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-6.61%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и VPMAX

Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

22.09%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

28.98%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

20.17%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

20.11%

-1.76%