PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-4.23%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%20.86%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

WMLIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.99%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.90%
10 лет*
14.30%

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.43%
1 год
38.45%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с SGOIXWMLIX с RCKSXWMLIX с WIBMX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий WMLIX и PAGDX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.57

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

13.11

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между WMLIX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и PAGDX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		12.76%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и PAGDX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-38.03%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-13.80%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-36.66%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-9.16%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.46%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и PAGDX

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.43%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

25.50%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

24.48%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

25.08%

-6.73%