PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с ABRYXWMKTX с WMBLXWMKTX с WMKGXWMKTX с ABRZXWMKTX с GIPIX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий WMKTX и TTIFX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

WMKTX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.91

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.93

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между WMKTX и TTIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и TTIFX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и TTIFX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-13.21%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-2.66%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-9.04%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.73%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.15%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.64%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и TTIFX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.12%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

1.84%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

4.40%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

5.91%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

5.93%

+7.35%