Сравнение WMKSX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 12.37% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и NESIX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
WMKSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
WMKSX
NESIX
Сравнение WMKSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.17 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 10.66 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и NESIX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и NESIX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -49.61% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -17.25% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -49.61% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.27% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -15.26% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.13% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и NESIX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.19% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 23.47% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 35.37% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 29.15% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.35% | -2.42% |