Сравнение WMKGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции WMKGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.72% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и TVRIX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
WMKGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
WMKGX
TVRIX
Сравнение WMKGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.06 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и TVRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и TVRIX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и TVRIX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -39.36% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.45% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -24.87% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -39.36% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -9.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.10% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и TVRIX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.44% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.84% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.61% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.46% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.80% | +1.41% |