PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с WAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		-3.06%4.35%10.67%28.16%-41.11%8.60%28.24%26.47%-18.49%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WAFMX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 13.09% против 2.94% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

WAFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-6.93%
1 год
0.87%
3 года*
8.40%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с WAFMX:
WAFMX с VFINXWAFMX с PRPFXWAFMX с SWPPXWAFMX с MSMLXWAFMX с WAMVXWAFMX с BADEXWAFMX с CEMFX

Сравнение комиссий WMICX и WAFMX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.

WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.06

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.19

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.00

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

-0.00

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WAFMX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.34

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAFMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAFMX

Ни WMICX, ни WAFMX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAFMX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXWAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-49.51%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.85%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-49.51%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-49.51%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-24.15%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-16.75%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.66%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAFMX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXWAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.93%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

11.36%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

15.42%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.56%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

16.75%

+7.58%