Сравнение WAFMX с WAGOX

С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям WAGOX по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WAGOX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAFMX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFMX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAFMX и WAGOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.

Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WAGOX.

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.