Сравнение WAFMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -5.83% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.71% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- 2.65%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и SWPPX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
WAFMX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
WAFMX
SWPPX
Сравнение WAFMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.84 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.30 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.06 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.14 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и SWPPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и SWPPX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и SWPPX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -55.06% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.10% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -24.51% | -25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -33.80% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -8.89% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -10.00% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.49% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и SWPPX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.29% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.11% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 18.14% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.89% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.19% | -1.46% |