Сравнение WAFMX с VFINX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 15.51%/yr for VFINX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и VFINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.50% против 15.51% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
VFINX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам WAFMX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 11.64% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Correlation
The correlation between WAFMX and VFINX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between WAFMX and VFINX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAFMX
VFINX
Сравнение WAFMX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.33 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 15.56 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.51 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и VFINX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и VFINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -55.25% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.92% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.76% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -24.59% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -33.83% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -8.28% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.91% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и VFINX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.83% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 8.98% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.86% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.90% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.07% | -1.20% |
Сравнение комиссий WAFMX и VFINX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и VFINX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.92% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and VFINX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (3.85%) compared to VFINX (2.83%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs VFINX's -55.25%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и VFINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор