Сравнение WAFMX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.92% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 2.94%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и VFINX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
WAFMX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAFMX
VFINX
Сравнение WAFMX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.48 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.51 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 7.24 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.69 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и VFINX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и VFINX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и VFINX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -55.25% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.12% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -24.59% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -33.83% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -6.26% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -8.31% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.53% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и VFINX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.35% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.53% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 18.32% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.91% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.05% | -1.30% |