Сравнение WMGAX с VIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и VIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -9.94% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.89% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у VIDAX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции VIDAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 2.13% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.30%
VIDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и VIDAX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIDAX в 0.86%.
Доходность на риск
WMGAX vs. VIDAX — Ранг доходности на риск
WMGAX
VIDAX
Сравнение WMGAX c VIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | VIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.63 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.59 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.05 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и VIDAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VIDAX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VIDAX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 12.32% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.46% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VIDAX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VIDAX в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -17.08% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -5.92% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -17.08% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -17.08% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -2.94% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -2.04% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.36% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VIDAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.26% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 1.99% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 6.33% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 5.14% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 4.54% | +18.55% |