Сравнение VIDAX с DMTFX
VIDAX (Delaware Tax-Free Idaho Fund) and DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) are both Municipal Bonds funds from Delaware Funds. Over the past 10 years, VIDAX returned 2.37%/yr vs 2.68%/yr for DMTFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIDAX charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for DMTFX.
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и DMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VIDAX уступали акциям DMTFX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.68% соответственно.
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.37%
DMTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам VIDAX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 2.52% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 2.21% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Correlation
The correlation between VIDAX and DMTFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between VIDAX and DMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDAX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
VIDAX
DMTFX
Сравнение VIDAX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.13 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 6.22 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.86 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и DMTFX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и DMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -21.92% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.60% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -11.32% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -21.92% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | -21.92% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.55% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.23% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и DMTFX
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) составляет 1.39%, в то время как у Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.89% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.16% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.61% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.00% | -1.43% |
Сравнение комиссий VIDAX и DMTFX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и DMTFX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DMTFX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.26% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.41% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VIDAX and DMTFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMTFX has higher volatility (1.48%) compared to VIDAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, VIDAX dropped -17.08% vs DMTFX's -21.92%.
VIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDAX и DMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор