PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.70% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between WMGAX and SSMHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between WMGAX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

WMGAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.46

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.10

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.54

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.10

-9.21

WMGAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и SSMHX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-41.61%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-10.03%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-30.38%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-34.84%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-41.61%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-2.24%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.06%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.80%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и SSMHX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.94%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.15%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.48%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

22.50%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.36%

+0.78%

Сравнение комиссий WMGAX и SSMHX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и SSMHX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WMGAX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор