PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both funds - SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.94%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.77% соответственно.

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SSMHX and SPSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.92

The correlation between SSMHX and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNXSSMHX с AA
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SSMHX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.63

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

12.14

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и SPSM

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-42.89%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.72%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-27.94%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-27.94%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-42.89%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-7.93%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и SPSM

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.64%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.47%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.43%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

22.99%

-0.60%

Сравнение комиссий SSMHX и SPSM

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и SPSM

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSMHX and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs SPSM's -42.89%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор