PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSMHX с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSMHX и SPSM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SSMHX с SPSM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

SSMHX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSMHX или SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSMHX:

0.24

SPSM:

-0.03

Коэф-т Сортино

SSMHX:

0.46

SPSM:

0.13

Коэф-т Омега

SSMHX:

1.06

SPSM:

1.02

Коэф-т Кальмара

SSMHX:

0.15

SPSM:

-0.03

Коэф-т Мартина

SSMHX:

0.48

SPSM:

-0.07

Индекс Язвы

SSMHX:

10.59%

SPSM:

10.21%

Дневная вол-ть

SSMHX:

24.93%

SPSM:

24.18%

Макс. просадка

SSMHX:

-43.83%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

SSMHX:

-19.11%

SPSM:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -8.16%.

SSMHX

С начала года

-2.33%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-13.24%

1 год

5.50%

3 года

8.08%

5 лет

7.13%

10 лет

N/A

SPSM

С начала года

-8.16%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-1.80%

3 года

3.08%

5 лет

11.58%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий SSMHX и SPSM

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSMHX и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг риск-скорректированной доходности SSMHX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSMHX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и SPSM

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPSM в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.05%5.91%1.56%2.31%16.30%2.91%3.64%6.43%4.01%1.71%0.73%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.04%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и SPSM

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -43.83%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и SPSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и SPSM

Текущая волатильность для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) составляет 6.18%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...