Сравнение SSMHX с FSSNX
SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.74%/yr vs 10.97%/yr for FSSNX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.97% соответственно.
SSMHX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 10.72%
FSSNX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSMHX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 17.95% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 23.23% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between SSMHX and FSSNX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between SSMHX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMHX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SSMHX
FSSNX
Сравнение SSMHX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMHX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.57 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 12.67 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и FSSNX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMHX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -41.72% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -11.00% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -27.45% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -31.87% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -41.72% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.21% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и FSSNX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMHX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.59% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 19.41% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.57% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.43% | -1.04% |
Сравнение комиссий SSMHX и FSSNX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и FSSNX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FSSNX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.02% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.04% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SSMHX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSMHX has higher volatility (4.87%) compared to FSSNX (4.59%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMHX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор