- ISIN
- US85749T7072
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 11 авг. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции SSMHX — $382. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSMHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) показал доход в 15.27% с начала года и 24.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMHX составила 11.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SSMHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SSMHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.39% | -4.87% | 9.39% | 4.42% | 4.46% | -2.24% | 15.27% | |||||
| 2025 | 5.16% | -5.67% | -7.64% | -0.49% | 7.14% | 5.49% | 2.17% | 4.35% | 2.24% | 0.98% | -0.01% | -0.43% | 12.90% |
| 2024 | -2.32% | 6.22% | 3.35% | -6.41% | 3.45% | -0.02% | 6.16% | 0.42% | 1.57% | 0.53% | 11.73% | -12.29% | 10.73% |
| 2023 | 10.70% | -1.59% | -2.77% | -2.18% | 0.49% | 8.28% | 5.84% | -4.02% | -4.86% | -6.19% | 11.00% | 10.34% | 25.21% |
| 2022 | -9.72% | -0.06% | 0.81% | -10.41% | -1.77% | -9.03% | 10.48% | -2.03% | -9.78% | 8.48% | 3.41% | -6.53% | -25.43% |
| 2021 | 2.30% | 4.99% | -0.10% | 4.19% | -0.56% | 3.11% | -1.26% | 2.00% | -3.77% | 5.74% | -5.28% | 1.65% | 13.08% |
Метрики бенчмарка
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio has an annualized alpha of -2.23%, beta of 1.10, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2015.
- This fund participated in 116.39% of S&P 500 Index downside but only 107.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.23% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.23%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 107.21%
- Участие в снижении
- 116.39%
Комиссия
Комиссия SSMHX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSMHX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 9.71 | -0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $23.64 | $23.64 | $0.00 | $4.42 | $5.33 | $51.56 | $9.55 | $9.30 | $13.25 | $9.70 | $3.63 | $1.36 |
Дивидендный доход | 6.18% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.64 | $23.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.42 | $4.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.56 | $51.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.61%март 2020 г. | 26d | 5mo 11d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.84%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.38%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 8mo 6d | 1y 5dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.56%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.06%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 19d | 11mo 16dавг. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SSMHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -56.78% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.10% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -18.90% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -25.43% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.92% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.70% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.09% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSMHX
Добавьте State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSMHX