State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) показал доход в -4.45% с начала года и 17.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMHX составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSMHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio: годовая альфа составляет -2.18%, бета — 1.10, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 18.08.2015.

• Этот фонд участвовал в 118.22% снижения S&P 500 Index, но только в 109.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.18% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.10 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SSMHX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSMHX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio составляет 10.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.