PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с SECUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции SECUX немного отстают с 10.73%.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

SECUX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
6.21%
С начала года
13.34%
1 год
14.33%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.70%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		13.34%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between WMGAX and SECUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.92

The correlation between WMGAX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с GIFIXSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

WMGAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.89

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.37

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.64

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

5.38

-5.49

WMGAX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и SECUX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-71.68%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-9.17%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.43%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.80%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-38.56%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-3.46%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-18.35%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.79%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и SECUX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.03%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.69%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.91%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

21.59%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.19%

+1.95%

Сравнение комиссий WMGAX и SECUX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и SECUX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and SECUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (5.03%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор