PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с SECUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 11.47%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции SECUX немного отстают с 11.33%.

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%

SECUX

1 день
1.03%
1 месяц
5.29%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.31%
1 год
18.16%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		16.16%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between WMGAX and SECUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.92

The correlation between WMGAX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с RYOCXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

WMGAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.23

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.82

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.12

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

7.20

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.23

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и SECUX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-71.68%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-9.17%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.43%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.80%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-38.56%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

0.00%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-18.41%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.70%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и SECUX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеют волатильность 4.39% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.56%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.83%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

21.43%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

21.19%

+1.99%

Сравнение комиссий WMGAX и SECUX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и SECUX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and SECUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.42%) compared to WMGAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор