Сравнение WMGAX с RIPIX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WMGAX returned -0.27%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
WMGAX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 11.65%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMGAX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 1.71% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -8.72% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between WMGAX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between WMGAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
WMGAX
RIPIX
Сравнение WMGAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.22 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.52 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и RIPIX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -41.89% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -16.38% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -17.28% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -41.89% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -27.00% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -18.05% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.85% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и RIPIX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.15% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.14% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 13.32% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 15.47% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.15% | +7.04% |
Сравнение комиссий WMGAX и RIPIX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и RIPIX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 10.91% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
WMGAX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMGAX has higher volatility (6.41%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs RIPIX's -41.89%.
WMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор