PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с IGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.73%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.47% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

IGNAX

1 день
1.29%
1 месяц
-0.81%
С начала года
18.73%
6 месяцев
27.22%
1 год
61.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
16.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с VASVXIGNAX с DEVLX

Сравнение комиссий WMGAX и IGNAX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXIGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.80

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

3.33

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.94

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

21.18

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.80

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между WMGAX и IGNAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IGNAX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IGNAX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-77.49%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-15.59%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-24.79%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-57.95%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-9.23%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-35.83%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.90%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IGNAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.41%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.80%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

22.32%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.99%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.59%

+0.52%