Сравнение WMGAX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -9.94% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.40% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.30%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и DEMIX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
WMGAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
WMGAX
DEMIX
Сравнение WMGAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 3.11 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 3.29 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.81 | -4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 18.57 | -19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 3.11 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и DEMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и DEMIX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 12.32% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и DEMIX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -63.15% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -20.32% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -43.95% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -46.29% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -19.53% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -18.54% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и DEMIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 5.96%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 19.15% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 28.50% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 33.36% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 23.11% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.94% | +1.15% |