PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с DEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 11.47%/yr vs 21.80%/yr for DEMIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 21.80% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.88%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between WMGAX and DEMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.61

Over the past year, the correlation between WMGAX and DEMIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX

Доходность на риск

WMGAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
6.75

-6.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
5.52

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.88

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

12.33

-11.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

46.85

-45.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

6.75

-6.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DEMIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-63.15%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-21.01%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-22.62%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-43.95%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-46.29%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

0.00%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-18.46%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.51%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DEMIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.39%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

17.10%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

33.83%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

38.39%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.33%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

23.14%

+0.04%

Сравнение комиссий WMGAX и DEMIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DEMIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности DEMIX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and DEMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to WMGAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор