PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DDVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с DDVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DDVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и DDVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.22% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Value Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREX

Сравнение комиссий WMGAX и DDVIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDDVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.90

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.34

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.20

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

4.64

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DDVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DDVIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDDVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между WMGAX и DDVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DDVIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DDVIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DDVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXDDVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-53.49%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.57%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-18.35%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.52%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-6.76%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-8.20%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.00%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DDVIX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXDDVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.53%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.88%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

16.23%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

14.52%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.10%

+6.01%