Сравнение DDVIX с WLGAX

С начала года, DDVIX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у WLGAX с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 4.10% против 7.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WLGAX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки WLGAX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и WLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Delaware Value Fund (DDVIX) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.