PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDVIX с WLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с WLGAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDVIX или WLGAX.

Корреляция

Корреляция между DDVIX и WLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDVIX:

-0.75

WLGAX:

0.48

Коэф-т Сортино

DDVIX:

-0.72

WLGAX:

0.81

Коэф-т Омега

DDVIX:

0.82

WLGAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DDVIX:

-0.41

WLGAX:

0.50

Коэф-т Мартина

DDVIX:

-1.09

WLGAX:

1.76

Индекс Язвы

DDVIX:

18.87%

WLGAX:

5.46%

Дневная вол-ть

DDVIX:

28.28%

WLGAX:

20.40%

Макс. просадка

DDVIX:

-55.85%

WLGAX:

-50.18%

Текущая просадка

DDVIX:

-43.68%

WLGAX:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: -1.33% против 6.45% соответственно.

DDVIX

С начала года

1.00%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-20.93%

3 года

-9.27%

5 лет

-3.80%

10 лет

-1.33%

WLGAX

С начала года

-0.19%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.68%

3 года

12.64%

5 лет

8.28%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DDVIX и WLGAX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDVIX и WLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDVIX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и WLGAX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.25%, тогда как WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDVIX
Delaware Value Fund		32.25%32.45%11.92%10.60%25.18%2.60%5.07%6.45%4.02%2.51%3.27%1.59%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и WLGAX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки WLGAX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и WLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и WLGAX

Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 4.65%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...