PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Value Fund (DDVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Value Fund (DDVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US24610C8579

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

14 сент. 1998 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DDVIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Популярные сравнения:
DDVIX с WLGAX DDVIX с AKRIX DDVIX с DFLVX
Популярные сравнения:
DDVIX с WLGAX DDVIX с AKRIX DDVIX с DFLVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Value Fund (DDVIX) показал доход в 1.00% с начала года и -20.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDVIX составила -1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DDVIX

С начала года

1.00%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-20.93%

3 года

-9.27%

5 лет

-3.80%

10 лет

-1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%0.79%-2.95%-3.90%5.06%1.00%
2024-0.42%3.53%5.08%-4.80%0.58%-0.51%4.65%2.28%1.54%-2.26%5.44%-28.49%-17.34%
20233.09%-4.11%-2.75%2.27%-4.49%5.31%2.66%-2.97%-4.97%-0.76%4.86%-4.78%-7.25%
2022-0.47%-0.90%1.63%-5.16%2.30%-7.35%4.23%-2.43%-7.36%11.61%5.30%-11.12%-11.34%
2021-1.65%3.45%7.13%2.83%2.47%-2.24%1.11%1.22%-2.28%4.18%-3.10%-12.96%-1.32%
2020-2.77%-11.38%-14.90%11.77%4.39%-1.09%2.35%2.71%-2.20%-2.87%13.66%3.60%-0.50%
20196.59%2.92%0.46%1.58%-7.06%6.56%1.44%-3.16%3.91%0.09%2.65%0.37%16.72%
20185.59%-4.94%-1.30%2.64%0.18%-0.48%3.94%2.09%1.96%-6.06%2.06%-11.75%-7.20%
2017-0.20%4.12%-0.74%-0.64%-0.50%0.85%1.60%-0.74%3.91%-0.14%3.44%-0.31%10.97%
2016-4.49%0.54%5.91%3.26%2.77%2.69%1.40%-0.87%-0.54%-2.03%3.82%1.04%13.87%
2015-2.30%4.49%-0.24%0.81%1.29%-3.70%1.22%-5.84%-2.71%8.56%0.17%-2.64%-1.70%
2014-4.23%4.23%2.98%0.48%2.74%2.20%-0.23%3.26%-1.25%0.73%1.79%0.50%13.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDVIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Value Fund (DDVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.75
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: -0.07
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.42$4.42$2.00$1.95$5.33$0.57$1.14$1.26$0.86$0.49$0.58$0.29

Дивидендный доход

32.25%32.45%11.92%10.60%25.18%2.60%5.07%6.45%4.02%2.51%3.27%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$4.23$4.42
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.75$2.00
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.71$1.95
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$5.04$5.33
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.57
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.83$1.14
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.98$1.26
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.61$0.86
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.49
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.58
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Value Fund показал максимальную просадку в 55.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Value Fund составляет 43.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.85%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.96811 янв. 2013 г.1383
-50.7%17 дек. 2021 г.8298 апр. 2025 г.———
-37.84%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.580
-34.32%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.664
-14.8%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.6827 апр. 2016 г.261

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...