- ISIN
- US24610C8579
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 14 сент. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDVIX
Delaware Value Fund (DDVIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции DDVIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Value Fund (DDVIX) показал доход в 5.83% с начала года и 18.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDVIX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Value Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DDVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 3.93% | -6.04% | 4.78% | -1.81% | 0.00% | 5.83% | ||||||
| 2025 | 2.27% | 0.79% | -2.95% | -3.90% | 3.68% | 3.00% | 1.23% | 3.71% | 0.08% | -0.55% | 2.98% | 0.83% | 11.38% |
| 2024 | -0.42% | 3.53% | 5.08% | -4.80% | 0.58% | -0.51% | 4.65% | 2.28% | 1.53% | -2.26% | 5.44% | -7.64% | 6.76% |
| 2023 | 3.09% | -4.11% | -2.75% | 2.27% | -4.49% | 5.31% | 2.66% | -2.97% | -4.97% | -0.76% | 4.86% | 4.81% | 2.09% |
| 2022 | -0.47% | -0.90% | 1.63% | -5.16% | 2.30% | -7.35% | 4.23% | -2.43% | -7.36% | 11.61% | 5.30% | -3.36% | -3.60% |
| 2021 | -1.65% | 3.45% | 7.13% | 2.83% | 2.47% | -2.24% | 1.11% | 1.22% | -2.28% | 4.18% | -3.10% | 7.66% | 22.05% |
Метрики бенчмарка
Delaware Value Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.85, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.98%) than losses (86.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 86.98%
- Участие в снижении
- 86.07%
Комиссия
Комиссия DDVIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDVIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Value Fund (DDVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.52 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.34 | $4.42 | $2.00 | $1.95 | $5.33 | $0.68 | $1.09 | $1.26 | $0.86 | $0.49 | $0.48 |
Дивидендный доход | 26.63% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Value Fund показал максимальную просадку в 53.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Value Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.49%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.32%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.35%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.65%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| DDVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -56.78% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -18.90% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -25.43% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | -33.92% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.74% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDVIX
Добавьте Delaware Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDVIX