Delaware Value Fund (DDVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Delaware Value Fund (DDVIX) показал доход в 1.00% с начала года и 12.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDVIX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DDVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

Delaware Value Fund: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.85, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 15.09.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.89%) было выше, чем в снижении (85.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.85 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DDVIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DDVIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Value Fund (DDVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Value Fund показал максимальную просадку в 53.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Value Fund составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.