PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDVIX с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с DFLVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDVIX или DFLVX.

Корреляция

Корреляция между DDVIX и DFLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDVIX:

-0.75

DFLVX:

0.24

Коэф-т Сортино

DDVIX:

-0.72

DFLVX:

0.48

Коэф-т Омега

DDVIX:

0.82

DFLVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DDVIX:

-0.41

DFLVX:

0.26

Коэф-т Мартина

DDVIX:

-1.09

DFLVX:

0.86

Индекс Язвы

DDVIX:

18.87%

DFLVX:

5.08%

Дневная вол-ть

DDVIX:

28.28%

DFLVX:

17.59%

Макс. просадка

DDVIX:

-55.85%

DFLVX:

-67.18%

Текущая просадка

DDVIX:

-43.68%

DFLVX:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: -1.33% против 5.71% соответственно.

DDVIX

С начала года

1.00%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-20.93%

3 года

-9.27%

5 лет

-3.80%

10 лет

-1.33%

DFLVX

С начала года

2.03%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-3.41%

1 год

4.22%

3 года

7.77%

5 лет

13.10%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DDVIX и DFLVX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.

DDVIX
Delaware Value Fund
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDVIX и DFLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDVIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и DFLVX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.25%, что больше доходности DFLVX в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDVIX
Delaware Value Fund		32.25%32.45%11.92%10.60%25.18%2.60%5.07%6.45%4.02%2.51%3.27%1.59%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.89%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и DFLVX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и DFLVX

Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.65% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...