PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDVIX с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с DFLVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDVIX или DFLVX.

Корреляция

Корреляция между DDVIX и DFLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.44%
319.07%
DDVIX
DFLVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDVIX:

-0.89

DFLVX:

0.07

Коэф-т Сортино

DDVIX:

-0.94

DFLVX:

0.22

Коэф-т Омега

DDVIX:

0.77

DFLVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DDVIX:

-0.49

DFLVX:

0.07

Коэф-т Мартина

DDVIX:

-1.44

DFLVX:

0.25

Индекс Язвы

DDVIX:

17.30%

DFLVX:

4.62%

Дневная вол-ть

DDVIX:

27.94%

DFLVX:

17.35%

Макс. просадка

DDVIX:

-55.85%

DFLVX:

-67.18%

Текущая просадка

DDVIX:

-47.00%

DFLVX:

-10.46%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: -1.84% против 5.36% соответственно.

DDVIX

С начала года

-4.97%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-24.44%

5 лет

-5.00%

10 лет

-1.84%

DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.20%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDVIX и DFLVX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.

DDVIX
Delaware Value Fund
График комиссии DDVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDVIX: 0.68%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDVIX и DFLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDVIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDVIX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DDVIX: -0.89
DFLVX: 0.07
Коэффициент Сортино DDVIX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDVIX: -0.94
DFLVX: 0.22
Коэффициент Омега DDVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DDVIX: 0.77
DFLVX: 1.03
Коэффициент Кальмара DDVIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DDVIX: -0.49
DFLVX: 0.07
Коэффициент Мартина DDVIX, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DDVIX: -1.44
DFLVX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.07
DDVIX
DFLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и DFLVX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DFLVX в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDVIX
Delaware Value Fund		2.36%2.24%2.02%1.89%1.84%1.97%1.88%1.98%1.61%1.70%1.89%1.59%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и DFLVX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.00%
-10.46%
DDVIX
DFLVX

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и DFLVX

Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 11.31%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
12.35%
DDVIX
DFLVX