Сравнение WMGAX с DDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и DDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и DDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -0.25% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DDIIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DDIIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.40% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
DDIIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и DDIIX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DDIIX в 0.84%.
Доходность на риск
WMGAX vs. DDIIX — Ранг доходности на риск
WMGAX
DDIIX
Сравнение WMGAX c DDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | DDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.30 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.86 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.69 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.26 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.30 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и DDIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и DDIIX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности DDIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.37% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и DDIIX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DDIIX в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -47.01% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -8.21% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -15.70% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -29.46% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -4.68% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -6.46% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 1.92% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и DDIIX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.78% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 6.32% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 11.08% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 10.45% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 11.21% | +11.90% |