PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий WMFFX и TOWFX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.07

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

10.75

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между WMFFX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и TOWFX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и TOWFX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-96.18%

+48.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.39%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-96.18%

+77.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-94.95%

+86.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-21.04%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и TOWFX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.60%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.60%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.95%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

1,084.26%

-1,070.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

971.53%

-955.21%