Сравнение WMFFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.23% против 4.46% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и HDCTX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
WMFFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
WMFFX
HDCTX
Сравнение WMFFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.25 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и HDCTX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и HDCTX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -59.05% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -6.95% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.22% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -19.43% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.07% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.45% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и HDCTX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.15% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.30% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 11.06% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 10.49% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.44% | +4.89% |