PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%11.46%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий WMFFX и GQHPX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.50

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.32

Корреляция

Корреляция между WMFFX и GQHPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и GQHPX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и GQHPX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-17.26%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.17%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.15%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.36%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и GQHPX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.66%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.98%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.90%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.67%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.67%

+3.66%