PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с CGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с CGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и CGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и CGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у CGNAX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции CGNAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.87% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с AGTHXCGNAX с VTTSXCGNAX с VOOCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ

Сравнение комиссий WMFFX и CGNAX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CGNAX в 0.36%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

WMFFX vs. CGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c CGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXCGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.84

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.82

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.83

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. CGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и CGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXCGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между WMFFX и CGNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и CGNAX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности CGNAX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и CGNAX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки CGNAX в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и CGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXCGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-26.56%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.84%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-23.14%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-26.56%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.20%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.48%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и CGNAX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXCGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.79%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.91%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.85%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.54%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.15%

+3.18%