Сравнение WMCVX с WAESX

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAESX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMCVX и WAESX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAESX.

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.90%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.