PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.69% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий WMCVX и TNVIX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.38

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.02

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.12

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

7.98

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.38

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между WMCVX и TNVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и TNVIX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и TNVIX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-42.75%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.34%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-25.61%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-42.75%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-7.12%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-6.27%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.54%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и TNVIX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.90% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.79%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.89%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.74%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.78%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.08%

+2.33%