Сравнение WMCVX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMCVX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FSSNX немного отстают с 9.90%.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и FSSNX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
WMCVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
WMCVX
FSSNX
Сравнение WMCVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.66 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.82 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.80 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и FSSNX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и FSSNX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -41.72% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.89% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -31.87% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -41.72% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.94% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -8.37% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.71% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и FSSNX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.90%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.52% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 14.52% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.30% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.61% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.41% | 0.00% |