Сравнение WMBLX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.18% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и TIBIX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
WMBLX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
WMBLX
TIBIX
Сравнение WMBLX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.57 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.54 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.43 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 21.79 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.57 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и TIBIX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и TIBIX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -48.88% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.58% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -20.79% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -34.85% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.47% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.00% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.75% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и TIBIX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.57% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.83% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.11% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.48% | -2.68% |