Сравнение WMBLX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMBLX имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции PUDZX немного впереди с 7.01%.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и PUDZX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
WMBLX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
WMBLX
PUDZX
Сравнение WMBLX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.65 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и PUDZX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и PUDZX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -21.53% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.20% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -17.98% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -21.53% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.59% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.31% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.47% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и PUDZX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.29% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.72% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.59% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 9.70% | +1.10% |