Сравнение WMBLX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -5.67% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и FYMIX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
WMBLX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
WMBLX
FYMIX
Сравнение WMBLX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.91 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.99 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и FYMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и FYMIX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и FYMIX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -22.70% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.95% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -6.54% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.83% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.20% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и FYMIX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.52% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.39% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 13.38% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.72% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 12.72% | -1.92% |