PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBDX с SCOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBDX с SCOAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WMBDX (WesMark Government Bond Fund) and SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WMBDX returned -0.26%/yr vs 1.84%/yr for SCOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMBDX charges 1.03%/yr vs 0.36%/yr for SCOAX.

Доходность

Сравнение доходности WMBDX и SCOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBDX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCOAX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям SCOAX по среднегодовой доходности: -0.26% против 1.84% соответственно.

WMBDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.68%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.87%
3 года*
3.33%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
-0.26%

SCOAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.32%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBDX и SCOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		-0.15%6.94%0.91%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.29%
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.07%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%0.11%5.07%

Correlation

The correlation between WMBDX and SCOAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1998 г.

0.86

The correlation between WMBDX and SCOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Government Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с CRAIXWMBDX с WMBLXWMBDX с WMKMXWMBDX с WMKSXWMBDX с WMKTXWMBDX с WMKGXWMBDX с FMBPX
Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с RBFFXSCOAX с CLDAXSCOAX с CFBNXSCOAX с KCCIXSCOAX с TAUSXSCOAX с MBOAXSCOAX с VBMFX

Доходность на риск

WMBDX vs. SCOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBDX c SCOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBDXSCOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.72

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.20

-0.78

WMBDX vs. SCOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCOAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBDX и SCOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMBDX и SCOAX

Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки SCOAX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и SCOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBDXSCOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-20.12%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.06%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-7.02%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-19.90%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-20.12%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.02%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.46%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.09%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBDX и SCOAX

WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) имеют волатильность 1.17% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBDXSCOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.98%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.03%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.37%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.24%

-0.50%

Сравнение комиссий WMBDX и SCOAX

WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCOAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBDX и SCOAX

Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCOAX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.27%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.58%3.49%3.50%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WMBDX and SCOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCOAX has higher volatility (1.18%) compared to WMBDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, WMBDX dropped -24.94% vs SCOAX's -20.12%.

SCOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBDX и SCOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор