Сравнение WMBDX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.55% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.61% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.21%
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и PCGTX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
WMBDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
WMBDX
PCGTX
Сравнение WMBDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.24 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.45 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.00 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и PCGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и PCGTX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.24% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и PCGTX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -19.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -19.20% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -19.34% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.85% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.86% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.09% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и PCGTX
Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.67%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.13% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.13% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 6.23% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 7.10% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.35% | -0.65% |