Сравнение WMBDX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.55% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: -0.21% против 2.53% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.21%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и LSSAX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
WMBDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
WMBDX
LSSAX
Сравнение WMBDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.41 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.00 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и LSSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и LSSAX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.24% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.94% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и LSSAX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -16.40% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.45% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -16.40% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -16.40% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.53% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.98% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.84% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и LSSAX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.24% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.68% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.69% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.73% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.39% | +0.31% |